Потерял деньги на своём первом торговом боте для криптобиржи Bybit — переоценил знания в риск-менеджменте, недооценил волатильность крипторынка и не закрыл все edge cases в коде исполнения ордеров. Ниже — что конкретно пошло не так и какой опыт остался после провала.
Что пошло не так
Переоценил свои знания в риск-менеджменте — стоп-лоссы и размер позиции считались по упрощённой модели, которая не учитывала реальную просадку в моменты резких движений рынка.
Недооценил волатильность крипторынка — стратегия была протестирована на исторических данных спокойного периода и не выдержала резких скачков цены.
Не учёл все edge cases в коде — обработка ошибок API биржи и сетевых сбоев была недостаточной, что в паре случаев приводило к рассинхронизации между тем, что бот думал об открытых позициях, и тем, что реально было на бирже.
Что получил взамен
Глубокое понимание работы с API биржи — не поверхностное, а через реальные сбои и edge cases, которые не встретишь в документации. Опыт развёртывания на VPS — от настройки окружения до мониторинга процесса, который должен работать без присмотра. И главное понимание: алготрейдинг — это сложно, и недооценка этой сложности стоит реальных денег, а не просто времени.
Похожий разбор бага в похожей области — уже без реальных денег, на бумажной торговле — описан в посте про баг дублирования позиций в paper-trading боте, где та же логика хранения сделок ломалась куда тише и без финансовых потерь.
Итог
Провал — это не конец, а обучение. Теперь ясно, как НЕ надо делать, и это знание оказалось ценнее, чем если бы стратегия просто не сработала без потери денег — урок закрепился гораздо крепче.
Pro Tips: Prompting and Execution
- Тестируй стратегию на волатильных периодах, а не только на спокойном рынке — исторические данные без резких движений создают ложное чувство надёжности.
- Обрабатывай сетевые сбои и ошибки API биржи явно, а не полагайся на happy path — рассинхронизация между локальным состоянием бота и реальным состоянием биржи возникает именно в этих местах.
Common Pitfalls
- Запускать бота с реальными деньгами до полного покрытия edge cases — тестируй сначала на paper trading, где ошибка стоит только времени, а не денег.
- Недооценивать риск-менеджмент как "второстепенную" часть стратегии — размер позиции и стоп-лосс важнее самого торгового сигнала, потому что именно они определяют масштаб потерь при ошибке.